这个问题很有意思,先来看看大学金融学专业的课程有哪些?6 {2 Q! L; Q- H% C8 z+ @- p& G- q, m
公共课:大学英语、高等数学、概率论与数理统计、线性代数、政治类课程等。6 j$ d M8 q; r' U7 z7 p5 o6 M* J
专业课:微观经济学、宏观经济学、产业经济学、计量经济学、公共经济学、微观金融及其数学基础、数量金融学、货币银行学、投资学、证券投资与管理、保险学、国际金融、财务管理、会计学基础、中级财务会计、商业银行业务等。
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+ i% f5 z) ^1 ~ B* O- g+ p/ k可以看到本科的课程涉及面非常广,容易形成大局观,但每门学习的深度都比较浅,再来看看金融博士的课程:
. V+ G {9 b- X高级微观经济学1和2,高级计量经济学1,2,3和4,有的还要去再修一门统计或数理经济学课。金融学的课主要包括:资产定价理论、公司金融理论、资产定价实证、公司金融实证、金融研究模型和方法等
# B8 o6 e4 w; T而一些金融工程硕士毕业生的目标行业集中在:投行,对冲基金、对冲基金、资产管理、咨询、Fintech 等。其中,2016-2018报告数据显示:
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( k- E$ u. H0 N# ~4 O( q7 a54%的毕业生去往了投行;
& |$ Z+ i; p2 d, P3 n27%的学生去往了对冲基金;1 {: P, T4 p0 P+ B) z5 h
而具体工作方向又以 Quant、Trading 居多,其中:. C7 I; l4 E9 D5 Y0 e1 s
% G0 h$ i2 o$ w2 Z. Q d! V' IQuant 类相关工作占比59%;, _0 A: R% U; ]2 J6 ^- v2 j# Z
Trading 占比17%。 上面都是系统学习的科班出身。再来看看野路子一般学习什么:
" g4 i' R$ d$ M0 ^3 _基本面:《彼得林奇的成功投资》,费雪的《怎样选择成长股》,格雷厄姆的《聪明的投资者》,《巴菲特的投资组合》,《彼得林奇的成功投资》,《穷查理宝典》,《怎样选择成长股》,《战胜华尔街》,《时间的玫瑰》,《投资中最重要的事》,《漫步华尔街》,《机构投资的创新之路》,《巴菲特致股东的信》,《国富论》(自由主义经济学),《中国崛起的奥秘 财富论》(政治经济学),傅海棠《一个农民的亿万传奇》,《金融炼金术》乔治・索罗斯,林毅夫《中国经济专题》,《热门商品投资》,《手把手教你读财报》,《逃不开的经济周期》
. [8 L8 T0 E8 Y3 f1 N技术分析(对这一类的书要慎重,时代在发展,技术在淘汰,掌握基本概念以后,我个人建议是不看最好):《期货市场技术分析》,《股市趋势技术分析》,《艾略特波浪理论》,《江恩华尔街45年》,《股票大作手回忆录》,《炒股的智慧》,《图解macd指标》,《缠中说禅》,《克罗谈投资》,《华尔街幽灵》,《盘口解读技术》,《笑傲股市》,《专业投机原理》,《日本蜡烛图技术》
/ H3 @ k6 i+ ]7 f2 j金融常识:《宏观经济学》,《货币金融学》,《套利的常识》,《经济学原理》 曼昆,《期货及衍生品基础知识》
% Q* E7 X* [$ C! w量化:《赌神数学家》,《海龟交易法则》,《量化交易之门连载》,《趋势跟踪》,《交易圣经》,《日内交易策略:谷物期货交易实战指南》,《量化投资——策略与技术》,《高频交易》,《量化交易:自己动手做算法交易》,《波动率微笑:宽客大师教你建模》,《主动投资组合管理:创造高收益并控制风险的量化投资方法》,《Quantitative Equity Portfolio Management(QEPM), Ludwig Chincarini 》,《Active Portfolio Management(APM)》,《量化投资--策略与技术》 ,《打开量化投资的黑箱》,《统计套利》,《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》,《量化投资的文艺复兴之道》,《投资大师操盘术系列 詹姆斯·西蒙斯操盘术 》,《战胜市场》 索普
# h4 W) w( w' F心理与历史:《股市心理博弈》,《金融怪杰:华尔街的顶级交易员-施瓦格》,《通向财务自由之路》,《金融心理学》,《走进我的交易室》,《十年一梦》,《期货英雄》,《以交易为生》,《非理性繁荣》,《疯狂、惊恐和崩溃:金融危机史》,《随机漫步的傻瓜》,《非对称风险》,《反脆弱》,《你也能够成为股票高手》,《CIS股票交易术》,《华尔街操盘手日记》
6 y. u* x @+ V; E做个小结,科班出身和野路子只要够专业,差距都不大,差距大的是那种半桶水来回晃的人。
! x7 ^2 m0 {6 a" B2 d继续补充:' D% w" e% D; E7 W# v2 r
关于交易自学和老师带差别:
5 e9 I4 k2 Z' `9 y& w# k& S: Z L按照市面上正确的方法学习,需要自己的辨别能力,和自我约束力,这个成长期会更长。- `) \4 ], K/ W+ E0 P' G
老师带,你学好的信心会更强,遇到那种愿意讲透,讲得通俗易懂的老师还是看运气的,我就遇到过老师水平很高,但讲得不具体,你不问,她也不知道该讲什么,这样学习就不系统,知识点缺乏关联,抓不住重点。可能在单个知识点上让你有一个框架,比如止损要小,入场点要早,分步止盈等等,剩下的还是靠自己细化。
' x; q; a, q: h; w" |, W/ B% z# W* ~2 V 交易技巧和魔术师技法差不多,是有传承,是有同行交流,但更多的是自己观察别人的表演,回去琢磨。6 r- u/ t' Q$ g
所以师傅领进门,修行靠个人。没有老师也没事,网上(知乎上,七禾网)上有不少高手分享经验,先向他们学习也是一样的,让自己的方法系统化,可证伪,就能不断成长。* q1 x7 K% y+ C: }- W% _( g, t
从亏损到持续盈利,要经历了多少艰辛?
+ Y) g: F) o: _/ Q6 v% k# y6 A% V' i, T6 \对我来说,最大的提升不在于收获了哪些交易秘技,也不在于某些醍醐灌顶的感悟。
1 f3 K4 U0 T% p: A质的飞跃来自于,认知市场的方式的改变,具体说来就是通过回测数据,像分析一家公司财务一样去分析自己的交易记录,从而得到一系列反馈,自己的盈利来自哪?亏损来自哪?对自己来说,最赚钱的行情,最糟糕的行情是什么?数据详细的好处就是让你的优点和弱点无处遁形。
+ D T7 j8 `0 I0 b$ i玩游戏之所以简单,是因为你可以反复重启,无限复活,再难的boss也能杀,单打独斗赢不了,就群殴呀,练级呀,氪金呀,只要它可以死,就一定可以战胜。做交易呢?就是面对盈盈亏亏,有个好的评价系统,不断完善自己的逻辑,算无遗策。
) m. V* q, k& s' o你需要建立一个普适的策略框架,而参数,指标都是为之服务的工具,改进弱点,保持优点,交易的每一个状态都有明确应对办法,这个要适合自己的性格,急性子还是慢性子,天不怕地不怕还是小心驶得万年船,应对方式都会因人而异。( K& V: u( f. [& M
战术上控制好最大风险,笃信发财要趁早,战略上红军不怕远征难,万水千山只等闲。2 _* w, j' i- d. n+ n
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