usdt本位busd本位资金费率套利研究二：实盘代码【python数字货币量化_策略第38篇_21精华帖】

显示全部楼层 · 2023-8-7 09:07:15

一、引言

(1)、希望对其他同学有帮助，顺便希望能有个小葫芦，集齐7个娃
(2)、担心自己程序有考虑不周到的地方。比如爆仓风险啥的，毕竟个人的经验认知有限。也希望同学有好的想法能交流者发帖共享出来一起改进（这是主要的，嘻嘻，有同学优化，改进,或者马力强的能分析历史找出比较优的方案）。一起致富，此贴抛砖引玉。
(3)、下图是我大概半个月的收益( 做空usdt,做多busd,利用杠杠,赚两个品种的费率差 )，因为我资金没全开满，也是每天观察，一点点加的，中间也调仓开开平平，持了好几个币，所以平均持仓大概用了一万二，三左右金额。策略比较粗糙，只是一个大概的开单跟查询框架。
效果图

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二、程序设置

账户先设置成单边模式，和联合保证金模式 ( 联合保证金可以参考上一篇帖子设置 )
（1）、在【utils】文件夹下的【Config.py】里设置账号和钉钉账号，这里钉钉账号我程序里是有两个，大家也可以都填一样的，因为我有专门个钉钉监控所有策略的异常

（2）、在【实盘下单】文件夹里的【config.py】配置策略相关参数，【实盘下单】里的所有py程序参数都在这一个文件里配置,参数 "set_lever"是要自己查询两个本位的允许最大杠杠,比如BTCUSDT最大刚刚是50倍，BTCBUSD杠杆是20倍，那就填20，后面程序运行会自动设置

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(3) 、【1_实盘下单.py】这里一开始会显示相关的数据，觉得ok了，在最下方输入yes,才会开始开单，程序有一个地方要注意，右上角有显示这个品种最大的持仓价值，我这里没做处理，目前是假设跑BTCUSDT，BTCBUSD，假设BTCUSDT开单了，接着开BTCUSD超过了允许值开不出来，然后程序会结束，这时候需要手动在把BTCUSDT多开的部分平掉。

（4）、【3_实盘监控.py】开单后主要就是开着这个程序，循环监控，这里功能，每到 00:00、8:00、16:00 会显示相关信息，并且如果ADL到达你设置的报警级别，或者仓位不平衡会隔10秒提示，并且仓位不平衡的时候，也会把多出来的一边多出来的部分给平了，目前是这样处理的。okex船队的方法是平掉百分20再开，我担心行情极端的时候会出现平开，又ADL又平开的情况，干脆直接平掉多出来的部分，这里我是一次性平掉的，等到行情稳定了再手动执行程序补。而且具我观察币安的这些合约ALD满级了也很少触发平仓，如果主动平仓再开，多几次成本就高了，个人想法。

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（5）还有两个小程序【5_保证金查询.py】,【6_收益查询.py】查看账户情况，用于策略的参考
三、主要代码

下单代码
import utils.Config as Cf
import utils.gateway.binance_http as ins
import time
import program.usd_busd永续套利.实盘下单.config as cf
import math
# ===== 初始化
# 创建币安api
account = Cf.account[cf.username]
ins = ins.BinanceHttp(key = account['key_0'] ,secret=account['secret_0'] )

# 参数设置
coin = cf.coin
money = cf.money # usdt
set_lever = cf.set_lever # 设置杠杆
symbol_1 = cf.symbol_1 # 做空
symbol_2 = cf.symbol_2 # 做多
execute_amount = cf.execute_amount # 每次建仓usdt的数量。如果是btc的话，得是100的整数倍。其他币种得是10的整数倍。每次数量不要太多，太多会造成价格波动。建议数量在1000-3000之
max_execute_num = math.floor(money*set_lever/execute_amount/2)  # 最大建仓次数,需要向下取整这里要改。建仓这些次数之后程序就会停止。

print("开仓次数 : {}".format(max_execute_num))
print("设置最大杠杆 : ")
print(ins.u_set_leverage(symbol_1,set_lever))
print(ins.u_set_leverage(symbol_2,set_lever))
print()

print("最新资金费率 : ")
print(symbol_1 + ": "+ins.u_premiumIndex(symbol_1)["lastFundingRate"])
print(symbol_2 + ": "+ins.u_premiumIndex(symbol_2)["lastFundingRate"])
print()

print("合约信息 : 品种，价格精度，下单量精度，最小下单u")
symbol_exchange_info = [[i['symbol'],
                     int(i['filters'][0]['tickSize'][::-1].split("1")[1].find('.')) + 1,
                     int(i["filters"][2]["minQty"][::-1].split("1")[1].find('.')) + 1,
                     i["filters"][5]["notional"]]
                     for i in ins.u_exchange_info()["symbols"] if i['symbol'] in [symbol_1,symbol_2]]
print(symbol_exchange_info,'\n')# 价格下单精度，价格最小下单量精度，最小下单金额
print()

swap_buy_price_1 = float(ins.u_depth(symbol_1, limit=5)['bids'][0][0]) # 做空
swap_sell_price_1 = float(ins.u_depth(symbol_2, limit=5)['asks'][0][0]) # 做多
print("{} bids {} , {} asks {} , 价差 {}".format(symbol_1,swap_buy_price_1,symbol_2,swap_sell_price_1,round(swap_buy_price_1/swap_sell_price_1-1,5)))

print()
run = input("注意控制风险，是否继续 y/x :")

if run.lower() == "x":
print('*' * 20, '程序退出', '*' * 20, '\n')
exit()

elif run.lower() == "y":
print('*' * 20, '【开始运行】', '*' * 20, '\n')

execute_num = 0
while True:

      execute_num+=1
      print("*"*50,"【执行{}次】".format(execute_num),"*"*50)

      swap_buy_price_1 = float(ins.u_depth(symbol_1, limit=5)['bids'][0][0])
      swap_sell_price_1 = float(ins.u_depth(symbol_2, limit=5)['asks'][0][0])
      buy_price_1 = round(swap_buy_price_1*0.98,symbol_exchange_info[0][1])
      sell_price_1 = round(swap_sell_price_1*1.02,symbol_exchange_info[1][1])

      if buy_price_1 > sell_price_1:
         lot = round(execute_amount/buy_price_1,symbol_exchange_info[0][2])
      else:
         lot = round(execute_amount/sell_price_1,symbol_exchange_info[1][2])

      r = swap_buy_price_1 / swap_sell_price_1 - 1
      print( "{} 买一价 {} ,做空 {} , 下单量 {}".format(symbol_1,swap_buy_price_1,buy_price_1,lot))
      print( "{} 卖一价 {} ,做多 {} , 下单量 {}".format(symbol_2,swap_sell_price_1,sell_price_1,lot))

      print("开始下单 : ")
      symbol_1_order_info = ins.u_order_send(symbol_1,"SELL","LIMIT",quantity = lot ,price = buy_price_1,timeIn_force="GTC")
      symbol_2_order_info = ins.u_order_send(symbol_2, "BUY", "LIMIT", quantity=lot, price=sell_price_1,timeIn_force="GTC")
      print(symbol_1_order_info)
      print(symbol_2_order_info)

      if ("code" in symbol_1_order_info) | ("code" in symbol_2_order_info):
         print("下单出错停止")
         break

      time.sleep(5)
      print()

      if execute_num >= max_execute_num:
         print('达到最大下单次数，完成建仓计划，退出程序')
         Break监控代码
print("\n"+text)
      text = " 警报! adl风险 : " + "\n" + str(adl) + "\n"
      dingtalk_alert.send_dingding_msg(alert_text + text)

# 2.检测手数是否平衡,异常报警,平掉多余手数
check_pos = check.pos()
df_pos = check_pos[0] # 原始仓位
coin_pos = check_pos[1] # 多空抵消后的币的仓位

coin_pos = coin_pos[coin_pos['open_pos'] != 0]
if len(coin_pos) > 0:

      symbol_order_info = check.close_pos(coin_pos)

      text = " 警报!仓位异常 : "+"\n"+str(coin_pos.to_markdown())+"\n"+"平仓信息 : " +"\n"+str(symbol_order_info)
      print(text)
      text = " 警报!仓位异常 : "+"\n"+str(coin_pos)+"\n"+"平仓信息 : " +"\n\n"+str(symbol_order_info)
      dingtalk_alert.send_dingding_msg(alert_text + text + str(symbol_order_info))

# 3.账户风险,检测资金流水,本期到期资金费率
now_time = pd.to_datetime(now_time)
account_risk = check.account_risk()
maint_margin = account_risk[0]
margin_balance = account_risk[1]
risk_rate = round(float(account_risk[2] * 100),2)

if risk_rate > set_risk_rate:
      text = " 警报！账户风险率 : {}%".format(risk_rate)
      print(text)
      dingtalk_alert.send_dingding_msg(alert_text +text)

# 资金费率发生后一分钟显示数据
if now_time.hour % 8 == 0 and now_time.minute == 1:

      text = "\n"+"【账户风险】 :"+"\n"+\
            "维持保证金 : {}USD".format(round(maint_margin,2))+"\n"+\
            "账户权益 : {}USD".format(round(margin_balance,2))+"\n"+\
            "账户风险率 : {}%".format(risk_rate)+"\n"+" "+"\n"+\
            "【资金费率差】 :" +"\n"+str(check.last_funding_rate())+"\n"+" "+"\n"+\
            "【币种收益】 : "+"\n"+str(check.income()) + '\n'+" "

      dingtalk.send_dingding_msg(text)
      print(text)

      # 休眠60秒这样就只会报警一次了
      time.sleep(60)

print()
time.sleep(sleeptime)

if __name__ == '__main__':

while True:

      try:
         main(ins,dingtalk_alert,dingtalk,alert_text)
      except Exception as e:
         print("程序报错")
         dingtalk_alert.send_dingding_msg(alert_text + "程序报错 :" + str(e))
         time.sleep(10)
三、其他

我这里没写平仓，大家开单反过来写下就行了，另外跑的时间很短，这几天大部分币资金费率差开始变成负的了( 策略是否要加入自动平仓功能，比如平均多少天的资金费率转负了平仓，转正了再开？)，亏了两天，具体策略的情况还需要长期观察。另外usdt之前暴雷过，如果再次发生暴雷，或者busd/usdt价格偏离很大，会发生爆仓。
先这样吧，觉得有帮助的话多多点赞
代码附件:

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