择时策略分享：期现溢价策略【python数字货币量化_优化第1篇_21精华帖】

之前一直听说负溢价定投之类的，也在执行，后来觉得可以把负溢价做量化，才有了这个策略。这个策略是原始的版本，大家可以自行魔改。
* ?8 ^$ m+ j0 i  X该策略运行时需要源数据中有一列溢价的数值，可以自行获取期货、现货的价格合并之后算出溢价使用。
* L, _+ _/ F, s0 E- C; ]策略介绍：

+ m2 H+ `3 t# d期货溢价，一般指在正常的供求关系下，现货相对低于期货价格，近期合约低于远期合约价格。负溢价反之。
观察这两年的溢价走势可以发现，很多时候负溢价往往出现在阶段底部，是一个比较可靠的信号。
7 X$ [, q" s& h6 K( C2 a( v4 i

$ L; L' d/ P. ~5 y9 j这张图的完整版可以从附件下载。
6 L3 L2 H6 a- P; V我们可以在负溢价时做多，正溢价较高时做空。这里没有特定的平仓点，用止损代替。我还加了一条均线，防止溢价不稳定。
1 v8 e0 F2 {! P. D7 d回测数据

回测BTC 1H的数据 选出最佳参数表现如下：
' ^$ ]  x. M% V. U% G8 @+ ~4 R9 d
) X/ j- a  T5 N/ _+ m( R
; z/ I  B. H" y; V0 X, d近两年的每月收益：
. y7 k' @2 b$ F. ?3 W% w2018-01-31 0.188017
+ g0 z4 |$ p0 o1 R' a- s2018-02-28 1.095416
2 }8 x: D) ~$ o$ X. S" o# J2018-03-31 0.499450
# x0 T; i) P  ?2018-04-30 0.544946
  r1 ?# [0 T. E! Z6 \2018-05-31 0.627781
1 O3 ]+ y- `6 J+ I2018-06-30 -0.479172
2018-07-31 0.697039
% i3 L, y/ P; R$ ?6 _! `& _2018-08-31 0.892116
2018-09-30 -0.130260
8 v. J/ l' q, e2018-10-31 -0.088835
3 r+ I" F4 h7 P, G; t( I' K2018-11-30 -0.311698
2018-12-31 0.130597
2019-01-31 -0.216241
2019-02-28 0.361860
# _1 D" O+ _2 x! k2019-03-31 0.156289
7 s0 o6 d  F4 m& A: F( ^8 _3 w2019-04-30 0.490827
2019-05-31 0.076374
3 g6 N& j# C5 Y8 M6 R- L2019-06-30 1.140258
, H: J% {2 ~! x% _, Z! L2019-07-31 0.217053
9 M, I! f' o# U/ ]9 Q! u2019-08-31 1.006944
' j9 H. p0 {1 b, t1 Z/ `2019-09-30 0.625070
2019-10-31 0.055908
2019-11-30 0.499765
2019-12-31 -0.088265
3 E* v0 N3 e) k9 X7 I2020-01-31 -0.299221
( P0 t/ N0 y/ p* s2020-02-29 0.124060
3 j  n5 V1 M& b+ h* x! n* w* }2020-03-31 2.396368
( ~6 a. S6 A3 [! z( p$ N2020-04-30 0.813562
5 h: [  i: ]* l2020-05-31 0.019430
核心代码
% W2 s% M' x. N
" b; t8 @. J+ b' K

我这里用的profits_percent就是溢价。
: h; c0 w% K1 p+ |请各位大佬指点一二，有疑问也欢迎讨论~
代码附件：

+ O# K  J7 K* e! Y% y  o$ R