【python数字货币量化_21精华帖_策略第5篇】二次确认突破的布林策略

之前好几次布林都开空开在地板上,后来群里讲了二次确认突破的思路,就尝试到布林上。类似通道类的都可以加上二次突破,才当做突破生效,可以当做布林策略的补充策略。
( Q! I( J9 w6 c; I. o2 O# }signal代码
9 l, E0 P9 \+ C! |( P+ W; ?) Vdef signal_bolling_with_confirm(df, para):
& U# d) S+ E6 Y- R    n = int(para[0])
    df['median'] = df['close'].rolling(n).mean()
    df['std'] = df['close'].rolling(n).std(ddof=0)
    df['z_score'] = abs(df['close'] - df['median']) / df['std']
( l% h/ a7 Z/ X1 Y& N    df['max'] = df['z_score'].rolling(n).max().shift(1)
    df['upper'] = df['median'] + df['max'] * df['std']
    df['lower'] = df['median'] - df['max'] * df['std']

    # ===计算信号
" C2 p) [0 v- Z7 I    # 找出做多信号
    condition1 = df['close'] > df['upper']  # 当前K线的收盘价 > 上轨
3 N  F, c- C" {  m    condition2 = df[&#39;close&#39;].shift(1) > df[&#39;upper&#39;].shift(1)  # 之前K线的收盘价 <= 上轨
    condition3 = df[&#39;close&#39;].shift(2) <= df[&#39;upper&#39;].shift(2)  # 之前K线的收盘价 <= 上轨
1 o9 k8 A9 _) G! {$ @% d9 _3 z3 H    df.loc[condition1 & condition2 & condition3, &#39;signal_long&#39;] = 1  # 将产生做多信号的那根K线的signal设置为1，1代表做多
; r( u: H' M3 v; z/ L
8 M9 I- \  B% ~  b: ]    # 找出做多平仓信号
9 X% R  _3 i# j# h    condition1 = df[&#39;close&#39;] < df[&#39;median&#39;]  # 当前K线的收盘价 < 中轨
    condition2 = df[&#39;close&#39;].shift(1) >= df[&#39;median&#39;].shift(1)  # 之前K线的收盘价 >= 中轨
, y) W. E6 I- s! O* U    df.loc[condition1 & condition2, &#39;signal_long&#39;] = 0  # 将产生平仓信号当天的signal设置为0，0代表平仓
6 |; m+ K; E# J
    # 找出做空信号
$ z# W9 G1 i$ P! s    condition1 = df[&#39;close&#39;] < df[&#39;lower&#39;]  # 当前K线的收盘价 < 下轨
# h) W4 o" ~! w4 v' V    condition2 = df[&#39;close&#39;].shift(1) < df[&#39;lower&#39;].shift(1)  # 之前K线的收盘价 >= 下轨
* O- u8 j% c9 K& o0 G* _    condition3 = df[&#39;close&#39;].shift(2) >= df[&#39;lower&#39;].shift(2)  # 之前K线的收盘价 >= 下轨
    df.loc[condition1 & condition2 & condition3, &#39;signal_short&#39;] = -1  # 将产生做空信号的那根K线的signal设置为-1，-1代表做空

    # 找出做空平仓信号
    condition1 = df[&#39;close&#39;] > df[&#39;median&#39;]  # 当前K线的收盘价 > 中轨
    condition2 = df[&#39;close&#39;].shift(1) <= df[&#39;median&#39;].shift(1)  # 之前K线的收盘价 <= 中轨
+ K8 i" G# t$ j" L    df.loc[condition1 & condition2, &#39;signal_short&#39;] = 0  # 将产生平仓信号当天的signal设置为0，0代表平仓
0 U! D2 W5 L) s
    # 合并做多做空信号，去除重复信号
    df[&#39;signal&#39;] = df[[&#39;signal_long&#39;, &#39;signal_short&#39;]].sum(axis=1, min_count=1,
                                                           skipna=True)  # 若你的pandas版本是最新的，请使用本行代码代替上面一行
    temp = df[df[&#39;signal&#39;].notnull()][[&#39;signal&#39;]]
4 r' \, J- t- B  h! e    temp = temp[temp[&#39;signal&#39;] != temp[&#39;signal&#39;].shift(1)]
    df[&#39;signal&#39;] = temp[&#39;signal&#39;]

1 \3 A2 }- D2 X; `% ~* Xreturn df