【python数字货币量化_21精华帖_策略第26篇】币安多币种趋势轮动策略，回测篇

最近牛市很疯狂，一时不禁FOMO，一时担心崩盘，还害怕BTC吸血，于是乎要了一份轮动策略的回测代码，在此基础上弄了一套多币种的轮动回测框架，和一套币安的多币种轮动实盘框架。
0 f/ W) c4 u) M( z7 ~: o5 Z: D* q一、轮动理念
3 o, |: ]) d2 X' I3 W- E简单来说，就是在预先设定好的轮动池中，哪个币近期涨势最好，就持有哪个币（现货），如果轮动池里所有币近期都是下跌，就一个都不持有，全部换成USDT。
' Q  \/ `  Z0 c* W$ v+ x% L( ~如此便不用担心上不了车，只要牛还在，总能吃到收益；也不怕牛转熊暴跌，因为熊市大部分时候手上的币都换成了U。
& j# d! x5 U) {( O$ d' e二、代码解析
, k$ b" M8 g/ ?: j( ]
! o3 p* \' x6 j相对于原版的代码，此处主要改动了数据读取和处理的框架，不仅使得我们可以无限制的往轮动池里添加币种（基本能获取到现货数据的币都可以往里加……当然实际还是不要塞那么多的好），还可以用各种因子来选币。
7 {3 U9 N: S7 w3 K所以下载代码后，主要修改三个地方即可：
1、计算因子

# N0 G$ y8 c! i; q) F9 K! L% k8 i

. t" z' S! m% q: n# o设置参数里，大部分都不需要改动（这个1D, 20的参数真的很优秀），唯独要注意选币因子factor。我这里用了经典的True因子gap，原版用的是momentums，即基本的百分比涨跌幅。两者回测出来差别不大，各位如果有偏好的因子，甚至是因子组合，都可以自行在signals.py里编写添加。
' l. T. l  x+ |4 J0 V2、历史数据格式

* M8 O1 U2 c3 R, R2 d! `
2 _+ G; o8 S+ @$ O" f: Z- Upath路径要改成你电脑上存放历史数据的目录，大体格式如图所示，此处用的是pkl文件。如果你用的是HDF，记得在function.py里修改读取方式。
3、轮动组
3 D# [2 i! d% k; ?
" Y% z+ q6 A8 v6 U5 p
3 I: `7 K' W4 B1 X按你的认知和喜好来添加吧……此处用了市值前三。
' k/ i. H; @" l" M三、实际效果
: V3 Y% S6 e' q
用市值前三轮动，从2018年到2020年，收益如下所示：
累积净值 137.27
年化收益 360.13%
! Z% h, @" [. F0 |最大回撤 -68.40%
最大回撤开始时间 2018-04-24 00:00:00
+ {! Z9 @1 u8 A8 X4 D4 [4 T0 d) u" p& b最大回撤结束时间 2019-01-13 00:00:00
年化收益/回撤比 5.26

9 k. o8 f- [2 L& L' E; j9 O2 u
唔……是不是感觉很一般？回撤也挺大？也许是因为18年熊市……
再来看看从2019年到现今：
累积净值 223.69
年化收益 1038.11%
最大回撤 -44.71%
最大回撤开始时间 2019-06-26 00:00:00
最大回撤结束时间 2020-01-02 00:00:00
年化收益/回撤比 23.22

- X. z2 X7 b7 v$ I5 h( M
! z* U$ {! z/ T# p7 F果然好了不是一星半点。
再试试把市值前10的都加入轮动池：
7 X0 d# q# E3 o7 C. k累积净值 88.29
年化收益 649.38%
最大回撤 -83.58%
4 N* l0 S) G% Z2 [9 q4 O9 d8 j  e$ V最大回撤开始时间 2019-06-26 00:00:00
最大回撤结束时间 2020-03-29 00:00:00
$ C0 U# I8 S  ^; y年化收益/回撤比 7.77
# U. Q: a- ~/ h" Z% A& D4 j

3 k0 V0 w# f/ h3 }+ \' ]% Y回撤增加，收益降低，看来果然不能肆无忌惮的往轮动池里加货币。
四、注意事项
! K1 m7 k8 O) D$ F- `  g
计算结果会和原版有一定的偏差。这多半是由于和原版所用的数据整理方式不同（时差、K线计时方式等）造成的，应该不是框架本身的问题……吧。
做的有些匆忙，希望各位大佬帮忙找虫。
代码附件:

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