【python数字货币量化_21精华帖_策略第8篇】基于BOLLING布林通道_网格思想_策略：融合趋势策略+震荡策略

（回测结果已经更新到最下方）
* o- x' O" c' `3 p- p0 J0 F: r该策略基于布林进行改编，以网格思想做仓位管理，包含了震荡和趋势两种形态。
/ V! }, U' `7 k策略包含两个布林通道
A.大布林采用大参数，适用于趋势策略
B.小布林采用的参数基于大参数得来，适用于震荡策略。
' _: v/ c9 E4 h  q7 o$ E9 P* `该策略的举例说明：
; F9 H3 r, ^. |9 O. O+ r大布林参数 : 【500, 3】 上轨: up1  下轨：low1   （大周期去除中轨）
" V5 a6 b2 H3 C# J9 i& ?小布林参数 : 【250, 1.5】 上轨: up2   中轨 : median   下轨: low2
(基于大参数变换而来，大家喜欢可以用0.618，变成【309，1.8】)
**仓位设定：4份**      周期: 15T  (网格策略其实周期可以更短，5T，10T, 这里用15T举例)​
& K  K3 A  b5 g5 ?- @策略可视化图如下：
+ R5 W* d& V6 j+ e, Q! |0 ]6 _
6 }* s/ D$ m3 F4 _' ~
小布林执行震荡策略 （分享会有震荡布林的代码）
做空1份仓位
condition1 :上一根k线close > up2
condition2:目前的close < up2
-----------------------------------------
做多1份仓位
9 j# o0 T9 N3 _; |8 Y4 {condition1 =上一根k线close < low2
6 z& ]. V- k# j! G2 Fcondition2 = 目前的close > low2
-----------------------------------------
4 ]* a5 |* E, a  r多空平仓 （触发中轨仓位全平）
/ ^3 ^8 h1 i. Y% h7 R% J, G上一根k线close > median & 目前的close <= median  (平空）
上一根k线close < median & 目前的close >= median  (平多）
震荡情况注意点
注意：仓位的上限是4份，k线有可能在上轨反复穿梭，导致震荡期间仓位开满4份。
因此设定只要k线回归中轨则仓位全平。
, i& |! }* V) c+ u+ H+ U下图为震荡策略开平示意图
. d* F! b: n7 E* @# B

" j2 Q6 p# |& V7 A$ t* R（k线在上轨反复穿梭的情况）


大布林执行趋势策略
做多2份仓位
. ?4 U) ]: Y9 h. P! P1 ocondition1 = 上一根k线close < up1
9 j1 X, ?: O* h& Icondition2 = 目前的close > up1
1 ~' _1 Y$ n. A5 G-----------------------------------------
4 V) u0 ]& |0 M; u: u8 `, \* S, e) J做空2份仓位
condition1 :上一根k线close > low1
# H* ^, z$ Y, f+ F. _$ f% b- dcondition2: 目前的close < low1
; `0 P! Q. O- J5 q9 }-----------------------------------------
多空平仓 （触发中轨仓位全平）
! ]3 Y" ~) `+ K- p上一根k线close > median & 目前的close <= median  (平空）
, S5 d, g% U1 U4 i: [9 \4 i上一根k线close < median & 目前的close >= median  (平多）
趋势情况注意点
注意：趋势突破的时候有可能会有大行情，所以采取做多2份，反复突破则加仓2份，仓位的上限为4份。
下图为趋势策略开平示意图

" v  I% j* g' y+ v. a0 W
$ ~( o9 n6 s/ r( H+ ~2 t9 m当趋势策略和震荡策略结合的时候，理想状况下的行情就如 2020/4/29 ~ 2020/5/2 所示(BTC,15T)


9 X8 A% j, Z/ D2 @3 n2 f2 o1 h& k以上是该策略的基础情况，在5条线之间做网格化的仓位管理
但是依然涉及到很多细节的地方可以优化处理，以下是我根据不同行情找出的优化思路
. s& V( s0 r% A4 p2 K5 W# y' _**1.震荡区间仓位4份仓位加满，结果行情就往反方向去了，4份仓位大亏。**情况如图

9 j/ O# o0 B# S* s) b, x
我的优化思路：
( ]* s# y6 [+ @. K0 w! X7 I! K1.限制做空份数，既然震荡区间赚钱是小赚，那我就不开那么多，最多两份仓位。
3 A4 ^) o1 q# t- R, _限制做空份数​
9 g) a1 z+ r& K7 `1 F, g那么我上图一共会持有2份空头，在k线上穿大布林up1后策略会做多2份仓位，实际上就是平了2份做空仓位。
- a: J: }4 ^/ ^) Z少亏就是赚，这波我认。
2.增加震荡区间做空限制条件，震荡区间开仓，我当然希望开仓后，k线会向median中轨靠拢。
而且震荡状态下，k线价格会有向中轨靠拢的趋势，表现为布林收窄。
设定一个条件：
( q* ?" d; {+ y**下一次做空1份仓位的收盘价 < 当前做空1份仓位的收盘价**
**下一次做多1份仓位的收盘价 > 当前做多1份仓位的收盘价**  ​
" e$ z% |) n, `& O1 p" f4 G# S也就是说我开了一份空仓后，我会记录下目前我开一份空仓的收盘价格close，如果下一次再次满足做空条件，可是价格比我上一次开空的价格高，那么我就放弃做空这一份仓位，如果低于上一次开空的价格我就加这份空仓。
! R# {( x. R/ x2 T# v! |- k在这个新增条件下，原来初版策略开空4份仓位的价格分别是 8981 ； 9013；9012； 9032 。这个时候我就只会持有1份空仓，因为后面的价格都比我前面的高。
  t) s4 z7 ?" v) C8 g- n  Y2 w（这里可以用jason文件记录每次开仓的仓位价格，然后拿最新的收盘价与jason文件里的比较，然后有一个细节就是到底每次开仓后更新最新的开仓价存到jason里覆盖原来的开仓价，还是就把第一次开仓的价格定下来做一个标准，这个可以分开回测查看效果）
4 r- y' D2 u, y. k+ Y+ c. p3.增加趋势策略加仓的条件
对于趋势策略，我们也可以设定一个加仓限制条件。因为趋势突破下，价格会沿趋势的上轨来回穿梭。
) ^  @7 Q+ X( Q% S( B* ~6 N​
设定一个条件：
/ C1 f$ q- N; T7 `! {下一次做空2份仓位的收盘价 < 当前做空2份仓位的收盘价
下一次做多2份仓位的收盘价 > 当前做多2份仓位的收盘价
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一个策略好不好，能不能有新方向优化我一般看极端行情的表现如何，我们接下来看最近极端行情的表现

看起来还行，赚钱了，赚了1份的钱。
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! R5 a0 P! J1 X% K# s0 Q; q-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 b- y0 G% \5 J) v! Q
急速的画门行情依然无法避免呀，15T走完依然需要亏损，还好就是网格加仓的条件有限制，做多加仓的条件并没有满足，仓位没有加满4份。好消息就是后面震荡行情有赚钱了。
6 L2 z) R: u; m' y2 _优化的方向是不是降低网格策略的周期？盘中开仓会不会更好？
/ `& @( g* G0 I' j% U

8 y0 o1 L, Z( O$ Y以上是基于网格思想的趋势＋震荡策略。15T的周期其实对于高频率做网格的策略来说依然太长了，网格策略可以向5T，3T的时间入手，6.2极端行情的k线在3T的情况下，在该策略的不变参数下居然是赚钱的hhh。希望老板们有什么好优化方向也给指条名路。
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9 _8 D9 D2 D- t* s-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; a) b- X, ]; q最后做一个网格开仓条件概括图

9 q9 t% y$ g" G( _/ l/ A----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 J0 i5 _& w" w7 A- [-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**以下附带回测结果展示（2019年6月 —— 2020年6月）ETH 15T**
% S8 P! c# U1 _; q$ \  @原始版本在震荡区间内加仓的效果并不好，如果震荡区间加满4分仓位在一波大趋势下会损失惨重。
: i- F- b& ?8 s  u, V1 r+ A0 w所以将原始版本震荡区间的仓位，也就是震荡策略部分的开仓限定在1份，也就是**震荡区间只会开1份仓位**。

**1.原始版本布林策略【500，3】**
  ?* a0 ], d  U' {. ~* f趋势策略收益果然就是香，就是最近4.5.6三个月反复磨损震荡，无比痛苦 ，懂得都懂。

- Z* V8 L* q- p* h0 ~+ e" P3 p**2.网格版本（震荡区间限定一份仓位）**
* P0 `1 A% G; h, d" V$ H# s可以看出净值确实不比趋势策略的高，但是胜率高，达到了60%，而且交易的次数多了不少。
) r2 C  I% t- b4 |今年1月份开始为期2个月的上涨趋势没有抓住还少亏了点，但是没有错过312的大行情，不错不错
* D; b! v+ X: _- q3 o令人欣慰的是4.5.6居然亏得不多，合起来就亏了6个点，令人欣慰，比起原始布林26%的亏损。如何
在两个策略之间切换或许是很好的研究方向。
4 J+ x0 c/ c, f4 b  i$ Z

**3.一个神奇的发现，震荡区间的范围定义是可以增加一个参数来回测的。**
一开始界定震荡的范围是原始布林【n /2 ， m/ 2】
: G4 s  k- C6 }' P$ c当范围变为【n /2 .5， m/ 2.5】, 收益减少了，回撤减少了，胜率提升为66%。总体看赚不了钱，但是最近3个月的表现可以赚钱。或许有什么神奇的方法可以自适应变化这个震荡周期? 以后发现了再更新吧