【python数字货币量化_21精华帖_策略第1篇】择时策略分享：期现溢价策略

之前一直听说负溢价定投之类的，也在执行，后来觉得可以把负溢价做量化，才有了这个策略。这个策略是原始的版本，大家可以自行魔改。
该策略运行时需要源数据中有一列溢价的数值，可以自行获取期货、现货的价格合并之后算出溢价使用。
策略介绍：
5 }1 a: z0 d! w( G$ @
' x3 H( i9 o  B; `0 f期货溢价，一般指在正常的供求关系下，现货相对低于期货价格，近期合约低于远期合约价格。负溢价反之。
: E2 w5 Y& w6 i1 r观察这两年的溢价走势可以发现，很多时候负溢价往往出现在阶段底部，是一个比较可靠的信号。

4 X3 t9 E. j$ Y! Y( Q3 O7 n
: K: G7 N$ C) Q: a0 p2 ]+ y这张图的完整版可以从附件下载。
2 S9 I+ m# t) F我们可以在负溢价时做多，正溢价较高时做空。这里没有特定的平仓点，用止损代替。我还加了一条均线，防止溢价不稳定。
1 s9 n/ j& l+ C回测数据

回测BTC 1H的数据 选出最佳参数表现如下：
0 i) {& d: @& `
: P8 o) T; o* g
近两年的每月收益：
& b* m; t/ `- Y; t( I. L9 v2018-01-31 0.188017
( O* L4 K4 R( m2018-02-28 1.095416
2018-03-31 0.499450
2018-04-30 0.544946
* }$ \9 o4 Q' g/ e" s9 h; X- o2018-05-31 0.627781
2018-06-30 -0.479172
( y- o% J! b2 L, Z2018-07-31 0.697039
. @" l7 r: {  e+ e/ h- b2018-08-31 0.892116
" D; A% a# Q  g2018-09-30 -0.130260
1 Q+ z% N* U# {% e2018-10-31 -0.088835
8 X: V: v5 r3 g; }, ^# |* s2018-11-30 -0.311698
6 O; H& W4 q4 G7 v; N2018-12-31 0.130597
2019-01-31 -0.216241
( k/ `$ B" Y; Q7 y, q8 c, `2019-02-28 0.361860
2019-03-31 0.156289
2019-04-30 0.490827
( m$ b- t& K+ G) H) h) f  d2019-05-31 0.076374
/ A% u6 W4 U2 f3 c5 d4 B2019-06-30 1.140258
2019-07-31 0.217053
; o$ H: L0 l& P1 p! d2019-08-31 1.006944
! z! v( l; T1 o5 I2019-09-30 0.625070
6 l+ f2 [. j8 o' U; ]1 e/ d2019-10-31 0.055908
2019-11-30 0.499765
0 `: h5 g$ Z7 Q2 z6 T# p$ Q! T2019-12-31 -0.088265
2020-01-31 -0.299221
5 z2 Q% c7 ^" I$ Y2020-02-29 0.124060
, A3 D' Z9 L3 C8 q7 \' c% w2020-03-31 2.396368
' h0 a7 K; \+ H7 v* F2020-04-30 0.813562
  ^) ?% k* \# g/ f, S- E1 j0 ]2020-05-31 0.019430
核心代码
' R0 F8 V: A' u" c: D7 _


我这里用的profits_percent就是溢价。
! f- N, }3 v9 }" A: |  @' h! d- {请各位大佬指点一二，有疑问也欢迎讨论~
代码附件:

3 E9 M5 Z1 l( z8 J

回撤有点大，是不是做个现货，合约对冲。

[酷]嗯，老板多多评论交流